Moving Media Deviazione Standard Matlab

Ho una serie di dati X, Y e sto cercando di trovare la media mobile. I numeri x dati sono numeri interi da 1 a 100, mentre i dati y sono numeri da 0,01 a 1 e hanno anche un ydev deviazione standard (cui deriva perché l'esperimento viene ripetuto più volte). Sto cercando di trovare la media mobile utilizzando i 20 vicini più prossimi (con Matlab): Il modo in cui sopra deriva la media mobile, ma non so come utilizzare la deviazione standard che ho per ogni punto di dati y perché alcuni punti dati hanno molto deviazioni standard più grandi di altri che significa che non sono affidabili come gli altri (in modo che probabilmente pesano meno). Come posso includere la deviazione standard per ogni punto di dati nel calcolo di cui sopra ha chiesto 5 luglio 15 alle 15:07 Spostamento media o mediana in movimento. Per quanto riguarda la domanda quotHow posso includere la deviazione standard per ogni punto di dati nel calculationquot sopra, dipende da cosa si vuole fare. Si deve prima decidere che (che non è una questione di programmazione). Un suggerimento: can39t si utilizza l'intero insieme di dati per ogni x (anziché solo la deviazione media e standard) e calcolare meanmedian da quel ndash Luis Mendo 5 luglio 15 alle 15.12 LuisMendo ho voluto fare la media mobile (ho modificato il codice a riflettere sul fatto che). Il set di dati è un esperimento serie storica ed è stato ripetuto più volte (che è come ho deviazioni standard per ogni punto). Voglio usare la deviazione standard per ogni punto della mia calcolo della media mobile perché voglio i punti con più piccola deviazione standard a pesare più dei punti con grande deviazione standard. ndash AL B 5 luglio 15 alle 16:50 Diciamo che avete un vettore a. Poi un altro modo di scrivere significa (a) come media ponderata è AWTS. dove wts quelli (1, Numel (a)) Numel (a). Nel tuo caso, si ha un y (ind1 (i): IND2 (i)). Sembra che quello che stai voler utilizzare è una media mobile ponderata, dove i pesi WTS non sono più identici, ma sono scelti utilizzando la deviazione standard dei valori corrispondenti. Supponendo che il vettore SD tiene le deviazioni standard, ecco un modo per farlo: Qui, i valori con più piccole deviazioni standard contribuiranno con peso maggiore. Un'idea alternativa è quella di calcolare la media mobile semplice sia y e la vostra deviazioni standard SD. e poi tracciare loro affiancati. Questo ha il vantaggio di essere più statisticamente interpretabile che scegliere pesi in funzione della deviations. Using standard di MATLAB, come posso trovare la media mobile di 3 giorni di una determinata colonna di una matrice e aggiungere la media mobile a quella matrice sono cercando di calcolare la media mobile di 3 giorni dal basso verso l'alto della matrice. Ho fornito il mio codice: Dato il seguente matrice A e la maschera: ho provato l'attuazione del comando di conv ma sto ricevendo un errore. Ecco il comando conv ho cercato di utilizzare al 2 ° colonna della matrice A: L'uscita che desidero è riportata nella seguente tabella: Se avete suggerimenti, sarei molto grato. Grazie per colonna 2 della matrice A, sto calcolando la media mobile di 3 giorni come segue e ponendo il risultato nella colonna 4 della matrice A (ho rinominato matrice A come 39desiredOutput39 solo per l'illustrazione). La media di 3 giorni del 17, 14, 11 è 14, la media di 3 giorni del 14, 11, 8 è 11 alla media di 3 giorni di 11, 8, 5 è 8 e la media di 3 giorni di 8, 5, 2 è 5. ci sono alcun valore nel fondo 2 righe per la colonna 4 perché il calcolo ai 3 giorni in movimento iniziale media sul fondo. Il 39valid39 uscita non verrà mostrato almeno fino al 17, 14, e 11. Speriamo che questo ha un senso ndash Aaron 12 Giugno 13 a 01:28 In generale, sarebbe utile se si desidera mostrare l'errore. In questo caso si sta facendo due cose sbagliate: in primo luogo il tuo convoluzione deve essere diviso per tre (o la lunghezza della media mobile) In secondo luogo, nota la dimensione del c. Non si può semplicemente inserire c in una. Il modo tipico di ottenere una media mobile sarebbe quella di utilizzare lo stesso: ma quello non assomigliare a ciò che si desidera. Invece si è costretti a utilizzare un paio di righe: Moving Deviazione Standard Moving deviazione standard è una misura statistica della volatilità del mercato. Non fa previsioni di direzione del mercato, ma può servire come indicatore di conferma. Si specifica il numero di periodi da usare, e lo studio calcola la deviazione standard dei prezzi dalla media mobile dei prezzi. È derivato calcolando un tempo n periodo di media mobile semplice del dato. E poi somma i quadrati della differenza tra il dato e la sua media mobile su ciascuno dei periodi di tempo n precedenti. Infine, si divide tale somma per n e calcola la radice quadrata del risultato. Proprietà Periodo: Il numero di barre in un grafico. Se il grafico mostra dati giornalieri, poi periodo denota giorni nei grafici settimanali, il periodo starà per settimane, e così via. L'applicazione utilizza un valore predefinito di 20. Aspetto: Il campo simbolo sul quale sarà calcolato lo studio. Il campo è impostato di default, che, durante la visualizzazione di un grafico per un simbolo specifico, è lo stesso di chiudere. Interpretazione valori di deviazione standard aumentano in modo significativo quando il contratto analizzato di cambiamento indicatore di valore in modo drammatico. Quando i mercati sono stabili, bassi valori di deviazione standard sono normali. Bassi valori di deviazione standard in genere tendono a venire prima di significative variazioni in aumento di prezzo. Gli analisti concordano sul fatto che una elevata volatilità fa parte delle principali cime, mentre una bassa volatilità accompagna grandi fondali. Contenuto Fonte: FutureSource Vedi Altri Analisi tecnica studi primari Sidebar elevare il vostro Trading Ultime Tweets Incertezza sulla volatilità del mercato Prova breve strategia future sintetici trovare esempi amp cosa guardare per qui t. coKD0fYCMMrp tempo fa 4 ore via Buffer accesso tempestivo amp informazioni commerciali affidabili una posizione con Inside Market Advisory firmare per la vostra prova gratuita t. coeJjrD5hBN0 tempo fa 7 ore via Buffer guardare oltre la spalla di senior Broker Andrew Pawielski come i mercati si aprono questo mercoledì per imparare l'analisi di mercato dal vivo: t. cov5u092OKU3 Tempo fa 11 Ore via Buffer Copyright 2017 xA9 XB7 Daniels Trading. Tutti i diritti riservati. Questo materiale viene convogliato come una sollecitazione per entrare in una transazione derivati. Questo materiale è stato preparato da un broker di trading Daniels che fornisce il commento ricerche di mercato e commerciali raccomandazioni come parte della sua sollecitazione per gli account e sollecitazione per le negoziazioni però, Daniels Trading non mantiene un dipartimento di ricerca di cui CFTC 1.71. Daniels Trading, i suoi presidi, i broker e gli impiegati possono scambi di strumenti derivati ​​per i propri conti o per i conti degli altri. A causa di vari fattori (come la propensione al rischio, i requisiti di margine, gli obiettivi commerciali, a breve termine rispetto a strategie a lungo termine, contro l'analisi tecnica di mercato fondamentale, e di altri fattori), quali il commercio può comportare l'avvio o la liquidazione di posizioni che sono diverse da o in contrasto con le opinioni e le raccomandazioni in essa contenute. Il rendimento passato non è necessariamente indicativo del rendimento futuro. Il rischio di perdita di contratti futures trading o di opzioni su materie prime può essere sostanziale, e quindi gli investitori dovrebbero comprendere i rischi coinvolti nel prendere posizioni leveraged e devono assumersi la responsabilità per i rischi associati a tali investimenti e per i loro risultati. Si dovrebbe considerare attentamente se tale trading è adatto a lei, alla luce delle circostanze e delle risorse finanziarie. Si consiglia di leggere la pagina web informativa sul rischio accede al DanielsTrading nella parte inferiore della home page. Daniels Trading non è affiliato con né sostiene alcun sistema di negoziazione, newsletter o altri servizi simili. Daniels Trading non garantisce o verificare eventuali richieste di prestazioni effettuate da tali sistemi o media service. Moving - deviazione standard Ho dei dati di serie temporali (1x70000 vettore) che vorrei correre 12 ore (720 punti) media mobile su. Ho trovato un algoritmo vectorized per il calcolo della media mobile: z 0 cumSum (DataIn) dataavg (z (numpoints1: nlength1) - Z (1: nLength-numpoints1)) NumPoints dove DataIn sono i dati di serie temporali, NumPoints è il numero di punti includere media, e nLength è la lunghezza del vettore di dati. Tuttavia, il mio obiettivo principale è quello di calcolare la deviazione standard di ogni media di 12 ore, cioè 69280 70000 - 720 calcoli di deviazione standard. Dal momento che l'algoritmo sopra per il medio utilizza somme cumulative, i singoli valori non sono disponibili per calcolare la deviazione standard all'interno di esso. Ho provato due soluzioni che entrambi coinvolgono loop: 1) afferrare una sezione di dati di media calcolo mossa deviazione standard oltre un punto e ripetere 2) creare una matrice 720x70000 cui ogni riga è semplicemente la riga precedente spostato verso sinistra un punto calcolare la deviazione standard di ogni colonna il secondo metodo sembrava più promettenti come la maggior parte del tempo di elaborazione è nella creazione del grande array che ho fatto con un ciclo. Qualcuno ha qualche suggerimento per quanto riguarda in modo efficiente la creazione di questo array o qualsiasi altro suggerimento completamente diversi per risolvere il problema Grazie a tutti Ed il mer, 11 set 2002 16:22:36 -0600, Ed Ross ha scritto: gt gt gt Il secondo metodo sembrava il più promettente come la maggior parte del tempo di elaborazione GT fu nel creare la matrice di grandi dimensioni, che ho fatto con un ciclo for gt. Qualcuno ha qualche suggerimento per quanto riguarda in modo efficiente creando gt questo array gt gt GT o qualche altro suggerimento completamente diversi nella soluzione di questo problema gt Si potrebbe provare a utilizzare il filtro per calcolare la media mobile. Sembra essere un favorito in questo gruppo di discussione. Ecco un post che descrive come: gt gt Grazie a tutti gt Ed Volevo solo sottolineare che la sua la deviazione standard, non la media in sé, che Im avere problemi con. Il codice che ho postato sopra calcola la media attuale molto bene. Il Wed, 11 settembre 2002 17:06:55 -0600, Ed Ross ha scritto: gt Volevo solo sottolineare che la sua la deviazione standard, non la media gt sé, che Im avere problemi con. Il codice che ho postato sopra gt calcola la media attuale molto bene. gt gt gt Acclamazioni, gt Ed Sì, mi rendo conto che. Lei ha chiesto se ci fossero altri modi di risolvere il problema, in modo da ho fornito con uno. Forse aiuterà nel calcolo della deviazione standard. Forse no. Nell'articolo lteeb20d3.1WebX. raydaftYaTPgt, Ed Ross ltedrosscayahoo. cagt ha scritto: gt Volevo solo sottolineare che la sua la deviazione standard, non la media gt sé, che Im avere problemi con. Il codice che ho postato sopra gt calcola la media attuale molto bene. Utilizzare l'altra formula per la deviazione standard. s2 (somma (x2) - nxbar2) (n-1) Il punto è che si può utilizzare lo stesso approccio attualmente in uso per calcolare la media mobile, ma applicarlo alle piazze degli elementi, e quindi sottrarre fuori il termine Xbar. Il suo solo due applicazioni di filtro, una volta per la serie stessa, e quindi alla serie quadrato. Un altro trucco. Poiché la deviazione standard è influenzato da un offset costante, sottrarre largo della media generale della prima serie. Ciò consentirà di ridurre l'errore di calcolo. Forse Im non essere molto chiaro qui. Proviamo un esempio. 100 punti in una serie, con una finestra di larghezza di 10. (Nota, ho nota testato questo codice, ma dovrebbe essere vicino. Non Ive anche controllare se ho avuto la formula per la varianza sopra corretta.) Alcuni casuali di dati M100 x rand (1, m) n10 una media mobile, per xbarzeros looping (1, m-n1) I0: (mn) per J1: n xbarxbarx (ij) n filtro fine fa il MA facile però: filtro Xbar (quelli (1, n) n, 1, x) xbar (1: (n-1)) spostando SD utilizzando il filtro filtro x2 (quelli (1, n), 1, x.2) V (x2-nxbar.2) (n-1 ) SDsqrt (V) SD (1: (n-1) HTH, John Derrico Ed Ross ltedrosscayahoo. cagt ha scritto in news: eeb20d3.-1WebX. raydaftYaTP: gt Ciao a tutti gt gt gt ho alcuni dati di serie temporali (1x70000 vettore) . che vorrei gt eseguire 12 ore (720 punti) media mobile su ho trovato un algoritmo GT vectorized per il calcolo della media mobile: gt gt gt z 0 cumSum (DataIn) gt dataavg (z (numpoints1: nlength1) - Z (1: nLength-numpoints1)) gt NumPoints gt gt gt dove DataIn sono i dati di serie temporali, NumPoints è il numero di punti di GT per includere media, e nLength è la lunghezza del vettore di dati gt. gt gt gt Tuttavia, il mio obiettivo principale è quello di calcolare la deviazione standard di ogni gt media di 12 ore, cioè 69280 70000 - 720 standard di calcoli deviazione GT. Poiché l'algoritmo sopra per la media utilizza cumulativi gt, i singoli valori non sono disponibili per calcolare la deviazione standard gt all'interno di esso. gt gt gt Ho provato due soluzioni che entrambi coinvolgono loop: gt gt gt 1) prendere una parte dei dati a media standard di calcolare la deviazione GT mossa oltre un punto e ripetere gt gt gt 2) creare un array 720x70000 cui ogni riga è il semplicemente il gt riga precedente spostato verso sinistra un punto calcolare la deviazione gt standard di ciascuna gt colonna gt gt il secondo metodo sembrava più promettenti come la maggior parte del tempo di elaborazione gt era a creare la grande array che ho fatto con un gt per ciclo continuo. Qualcuno ha qualche suggerimento per quanto riguarda in modo efficiente gt creare questo array gt gt GT o qualche altro suggerimento completamente diversi nella soluzione di questo problema gt gt gt Grazie a tutti gt Ed gt Heres po 'di codice piuttosto opaca per calcolare una varianza in movimento (il quadrato di ciò che si desidera. esso utilizza convoluzione, quindi è autonomo con nessun cicli. Prego non trasmettere senza la funzione di linea di autore ymovingvar (X, N) ymovingvar (X, N) Calcola N-punto in movimento varianza di vettore X consiglio vivamente che N sia dispari (senza errore di controllo) Nota: primo e l'ultimo punti N2 sarà inaffidabile uscita sarà un vettore colonna Autori:.. Scott Seidman (scott. seidmanrochester. edu) 12399 XX (:) XSQRX. X convsigones (1, N) y (conv ( convsig, XSQR) - (conv (convsig, X) .2) N) (N-1) - Scott Reverse primo campo di indirizzo per rispondere gt volevo solo sottolineare che la sua la deviazione standard, non la media gt stesso, che Im avere problemi con. il codice che ho postato sopra gt calcola la media attuale molto bene. Non ho accesso al post originale, ma suppongo che si desidera sapere come ottenere una deviazione standard in movimento. Se è così, si può usare qualcosa come il seguente codice (non testato): Questo utilizza la formula E (x-u) 2) Ex2 - Ex2. Spero che ci ha aiutato, cosa è una lista di controllo È possibile pensare alla vostra lista orologio come fili che sono stati contrassegnati. È possibile aggiungere tag, autori, discussioni, e anche risultati della ricerca alla tua lista di controllo. In questo modo si può facilmente tenere traccia di argomenti che sei interessato a. Per visualizzare l'elenco orologio, cliccare sul link quotMy Newsreaderquot. Per aggiungere elementi alla tua lista di controllo, fare clic sul quotadd per guardare collegamento listquot in fondo ad ogni pagina. Come faccio ad aggiungere una voce alla mia selezione Per aggiungere criteri di ricerca per la vostra lista di controllo, cercare il termine desiderato nella casella di ricerca. Fare clic sul quotAdd questa ricerca ad orologio collegamento listquot nella pagina dei risultati di ricerca. È inoltre possibile aggiungere un tag alla tua lista di controllo per la ricerca per il tag con la direttiva quottag: tagnamequot dove tagname è il nome del tag che si desidera guardare. Per aggiungere un autore alla tua lista di controllo, andare alla pagina autori profilo e fare clic sul quotAdd questo autore al mio orologio collegamento listquot nella parte superiore della pagina. È inoltre possibile aggiungere un autore alla tua lista di controllo andando ad una discussione che l'autore ha scritto sul e cliccando sul quotAdd questo autore per il mio link orologio listquot. Riceverai una notifica ogni volta che l'autore fa un post. Per aggiungere un filo alla vostra lista di controllo, andare alla pagina filo e fare clic sul quotAdd questa discussione alla mia collegamento listquot nella parte superiore della pagina. A proposito di newsgroup, lettori di news, e MATLAB Central Quali sono i newsgroup I newsgroup sono un forum in tutto il mondo, che è aperto a tutti. Newsgroup vengono utilizzati per discutere di una vasta gamma di argomenti, fare annunci e file commerciali. Le discussioni sono filettate, o raggruppate in un modo che permette di leggere un messaggio pubblicato e tutte le relative risposte in ordine cronologico. Ciò rende più facile seguire il filo del discorso, e di vedere whatrsquos già stato detto prima di postare la propria risposta o effettuare una nuova registrazione. contenuto dei newsgroup è distribuito da server ospitati da varie organizzazioni su Internet. I messaggi vengono scambiati e gestiti tramite protocolli aperti standard. Nessuna singola entità ldquoownsrdquo i newsgroup. Ci sono migliaia di gruppi di discussione, ogni affrontando un singolo argomento o area di interesse. I posti MATLAB Central Newsreader e messaggi visualizzati nel newsgroup comp. soft-sys. matlab. Come posso leggere o inviati ai newsgroup è possibile utilizzare il lettore di news integrato sul sito MATLAB Central per leggere e inviare messaggi in questo gruppo di discussione. MATLAB Central è ospitato da MathWorks. I messaggi postati attraverso il MATLAB Central Telecronista sono visti da tutti, utilizzando i newsgroup, a prescindere dal modo in cui accedono ai newsgroup. Ci sono molti vantaggi di utilizzare MATLAB Central. Un account Il tuo account centrale MATLAB è legato alle vostre MathWorks account per un facile accesso. Utilizzare l'indirizzo email di vostra scelta Il MATLAB Central Telecronista consente di definire un indirizzo email alternativo come vostro indirizzo di invio, evitando disordine nella vostra cassetta postale principale e riducendo lo spam. Spam Control maggior parte dello spam newsgroup viene filtrato dal MATLAB Central Newsreader. I messaggi di tag può essere contrassegnati con un'etichetta rilevante da qualsiasi utente firmato-in. I tag possono essere usati come parole chiave per trovare particolari file di interesse, o come un modo per categorizzare i tuoi messaggi preferiti. Si può scegliere di consentire ad altri di visualizzare i tag, ed è possibile visualizzare o cercare i tag othersrsquo così come quelli della comunità in generale. Tagging fornisce un modo di vedere sia le grandi tendenze e le più piccole, le idee e le applicazioni più oscuri. Guarda le liste Impostazione elenchi di controllo consente di una notifica di aggiornamenti apportati ai distacchi selezionati per autore, filo, o di qualsiasi variabile di ricerca. Lista osserva notifiche possono essere inviate via e-mail (digest giornaliero o immediato), visualizzato nel mio lettore di news, o inviati tramite feed RSS. Altri modi per accedere ai newsgroup, utilizzare un lettore di news attraverso la vostra scuola, datore di lavoro, o Internet Service Provider pagare per l'accesso newsgroup da un fornitore commerciale Usa Google Gruppi Mathforum. org fornisce un newsreader con accesso al newsgroup sys. matlab comp. soft Crea il tuo server. Per le istruzioni tipici, vedi: slyckng. phppage2 Seleziona il Paese